海上絲路指數(shù)的波動性分析
作者：華麗靜; 岑仲迪 浙江萬里學院; 浙江寧波315100
摘要：文章對海上絲路指數(shù)收益率序列的平穩(wěn)性、相關性以及異方差性進行了檢驗和分析,選擇GARCH族模型進行建模,結合海上絲路指數(shù)收益率序列的杠桿效應分析,建構EGARCH模型;再利用所構建的EGARCH模型對樣本期外的運價進行預測,以驗證該模型的合理性。結果表明:該模型較好地刻畫了海上絲路指數(shù)的波動情況,可為航運企業(yè)經(jīng)營和決策提供參考依據(jù)。
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社。
浙江萬里學院學報雜志
浙江萬里學院學報雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：經(jīng)濟·管理、政治·法律、哲學·社會、語言·文學·文化、高教研究等。于1988年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。
- 省級期刊
- 1個月內(nèi)審核
